相信很多人都应该了解过各种各样的风险控制方案以及各种风险管理方案,对于一些大型的企业来说,他们都有可能会建立风控模型,但是他们却并不知道该怎样应用才能够充分发挥它的作用与价值,下面就为你分析一下!
模型的应用场景应与模型设计相符。
例如,申请评分模型在设计之初就是预期应用在客户申请环节的,在贷中存量客户管理阶段使用该评分模型,有效性就欠佳,众多客户行为信息维度未被参考。除了模型变量本身之外,这种相符性还非常突出的表现在模型客户群体以及模型预测目标的适用范围上,同一个模型应用在不同的预测客群身上效果可能有巨大差异;同时,性能再好的模型也不是万能的,只能针对模型设计时确定的预测目标起作用,如果使用预测违约的模型来评估客户的收益水平,很可能会适得其反。这种模型适用范围的判断问题,会对金融机构直接应用外部机构提供的评分造成了一定影响,如果无法对该评分的适用客群、适用场景、预测目标进行有效评估,难免造成模型效果差强人意的结果。
模型与规则的协同应用。
模型综合考虑了被评估对象多个维度的信息,归纳了全面的、一般性的规律,而规则通常针对某一个特定维度,反映特殊性的、局部的规律,二者各有侧重,应该结合应用。这里再次强调模型的可解释性,由于规则通常与专家经验与政策规则直接相关,当规则与模型协同应用时,要保证风控目标的一致性,特别针对有人工风控参与的审批、交易监管和贷后管理过程,模型评分及关键变量将为风险管理的操作人员提供关键参考。
如果你不知道风控模型怎样才能够充分发挥它自身的作用与价值,那么就一定要好好的看看上面的内容,另外一方面如果你实在不懂得风控问题,或者是风控水平和能力较差,这时候就可以寻求专业的公司帮忙,比如文沥这样专业的金融平台!